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天堂之歌

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张同学2020-11-30 14:34:48

用interpolate方法来求目标债券的spread，是使用maturity还是Duration来计算

回答（1）

Nicholas2020-11-30 19:13:52

同学，晚上好。
一般我们是推荐用到期期限来做线性插补的，但是有时候题目中会没有给出到期期限，那么我们只能用久期来处理，具体要根据题目信息分析。

加油，祝你顺利通过考试~

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谢谢老师
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同学，下午好。 不客气。

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