大同学2020-11-30 14:00:03
大同学老师这道题c选项能在忙帮好好解释一下吗？是因为100bps不够大所以都一样，不用考虑convexity，只考虑duration管理就行了？还是像老师说的向下barbell收益，但是平行移动都一样？
回答（1）
Nicholas2020-11-30 18:47:23
Nicholas同学，晚上好。
C说100个BP的平行下移，这种情况下barbell和基准的表现是相同的，因为在duration-neutral的情况下，由于久期相同，收益率曲线平行移动，因此这两个组合的表现是一样的。所以C不是最好的选项。因为convexity带来的涨多跌少的好处是很小的一块东西，因此当收益率曲线变化很小时，几乎可以忽略不计，这种变化幅度，比不上收益率曲线非平行移动时，duration带来的变化幅度大。
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