星同学2020-11-29 18:38:04
星同学老师好，请教第35题，对比第34题，在12年这个时点增加curvature可以也理解为yield上升吗？如果可以等价为yield上升，那只short12年就好了，B选项应该也可以呀？谢谢老师
回答（1）
Nicholas2020-11-30 19:12:47
Nicholas同学，晚上好。
B选项不选是因为资产组合的范围要大于负债组合的范围，也就是资产组合的范围应该是更宽的，这样才能够施行Duration match，保证每笔负债的一前一后债券可以Cover它。
加油，祝你顺利通过考试~
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