杨同学2020-11-29 14:39:35
杨同学老师您好，想问一下卡普兰模考题第一册第一套下午题的第40题，如图，***老师讲解的时候说要选Q 因为Qconvexy满足条件并且比较小，所以代价小，但是注意到，Q的bond是6年和8年的，而liability是4年和10年的，如果是一前一后匹配，不是应该把4和10包含进去吗，那么期初的bond不是应该小于4年，期末的bond应该大于10年，选P 才可以满足要求吗？ 这个我记得以前遇到过类似的题目这样处理的，所以想不明白为什么不能这么判断。
回答（1）
Nicholas2020-11-30 10:27:38
Nicholas同学，早上好。
的确这里的设计是有点问题的，资产的前后两端应该包含负债的两端。
加油，祝你顺利通过考试~
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