田同学2020-11-28 12:58:38
田同学老师您好，押题 fixed income case 2 第32题，答案中说 purchase put option不会影响duration, 但是教主在上课时还有之前的答疑中都说到过put option行权会卖出bond导致duration下降，所以我感觉其实这道题三个选项都对？
回答（1）
Nicholas2020-11-30 11:23:14
Nicholas同学，早上好。
购买Put option，如果行权会降低头寸，降低久期，但是不行权就不会影响久期，所以这里主要涉及行权的问题。
题目问的是最不合适的做法，那么其他两种方法没有异议，所以主要是这个方法相对来讲不太好。
加油，祝你顺利通过考试~
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