大同学2020-11-27 14:21:30
大同学老师上课讲的两个公式是相通的，笔记34页这道题，前面2.31% 算出来是roll yield是5因子中的一二因子，最后价格变化 就是五因子第三项怎么算啊？delta y是60bp 怎么和第三项一样呢？ 并且E（i）那列表示什么啊？
回答（1）
Chris Lan2020-11-30 15:07:32
Chris Lan同学你好
因为这个人预期yield上升60个bps。因此价格的变化就是-ED*delta y=-0.979*0.006=-0.5874%
这就是第三项，正好加上前两项的回报2.31%，所以2.31%-0.5874%=1.72%
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