阿同学2020-11-27 14:19:44
阿同学这两个不选的资产大类因为相关性和其他资产重叠，所以是违反了mutually exclusive还是diversity原则，这两个一直没弄清楚，请老师帮忙解答
回答（1）
Johnny2020-11-28 14:32:09
Johnny同学你好，相关性和互斥是不一样的，相关性是看他们两者的相关系数是高是低。互斥是看他们有没有交集，如果两者有重合部分，那么就是违反了互斥，如果两者是没有重叠部分的，那就没有违反互斥性。比如一个资产大类是新兴市场股票，一个资产大类是全球股票，那就违反互斥了，因为全球股票包含了新兴市场股票，这两者是重叠的。
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