岳同学2020-11-25 17:34:34
岳同学不好意思，我想請問關於這題: Discuss Smith’s method for estimating the increase in return expectations derived from increasing the endowment allocation to private equity. 解答是寫了: Marketable asset price = Illiquid asset price ＋ put option 的觀念，但是我想知道如果我是從illquidity premium 的角度寫可以嗎?因為我覺得從 illiquid assets ＋ put option的角度寫太冗長了，謝謝
回答（1）
Kevin2020-11-25 20:27:40
Kevin同学你好！
可以的，但是要换个角度，marketable price - illiquid discount = illiquid asset price。
marketable price是已知的，我们从已知的价格去求一个未知的价格，所以这里用 illiquid discount可能比较好。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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