大同学2020-11-24 18:34:43
大同学老师这道题 不允许做空期货的话 O经理的market neutral大概是怎么做的呢才会有small cap敞口？
回答（1）
开开2020-11-25 09:28:07
开开同学你好，Octans虽然说是small-cap的基金经理，但他没有small-cap 的beta exposure。他投资小盘股，可以是做多看好小盘股，做空看空的小盘股，使得beta=0。这边不用做空股指期货来对冲market exposure，做空股票也可以的。
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