皮同学2020-11-23 18:01:20
皮同学这题C为什么错哦
回答（1）
开开2020-11-23 18:36:14
开开同学你好，：CR>1表示结合上涨和下跌两种情况下，总体来看，组合的收益率有凸性特征，但并不代表组合在上涨的时候和下跌的时候都比基准表现好，例如，上涨的时候组合与基准涨的一样多，R(m,t)=10%，R(B,t)=10%，此时UC=1；但下跌的时候组合跌的更少，R(m,t)=−2%，R(B,t)=−10%，此时DC=0.2，进而得到CR=5，说明组合的收益率有凸性特征，但此时只是下跌的时候下表现比基准好。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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