志同学2020-11-23 17:31:14
志同学金程模考题第一套卷子 第7小题B小问 关于 VIX index futures contracts不是最合适的选择，老师讲解不清楚，请帮忙解答
回答（1）
Kevin2020-11-23 17:41:36
Kevin同学你好！
long VIX future在volatility上升时获利，下降时亏损。题干说了volatility变化是短期的（很难捕捉到精准的卖点），而且mean-reverting，也就是未来volatility一定是下降的，因此选用期权更好，即使错了也不会亏太多。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，可以通过【点赞】来让我们知晓。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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