袁同学2020-11-22 19:13:52
袁同学KP模考3的下午题的第52题，题目已经修正为预测收益率曲线的曲率在12年的时候是上升的，那么选择哪个？我知道逻辑上在12年的时候是要卖出的，那么买什么，就是B和C 选项，为什么选择B而不选择C，老师说因为C的凸性更大，是怎么体现出来的呢？
回答（1）
Nicholas2020-11-23 11:52:44
Nicholas同学，早上好。
这个一般是选择两端的，所以现在我们看到中间是12年的，所以两端是7和17；
因为7和17的分散程度是更大的，我们在学到Convexity的公式时，分子位置有dispersion的部分，那么这个代表了离散程度，离散程度越大，Convexity越大。
加油，祝你顺利通过考试~
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