Secant2020-11-22 12:28:12
Secant请问long option 与Theta 的关系怎么理解，老师在视频里说，long option则theta大于0
回答（1）
Kevin2020-11-23 12:00:02
Kevin同学你好！
老师说的没问题，而且板书写的也是long：theta 负。short：theta 正。
theta是指time decay，也就是时间价值的衰减。比如theta = -0.5，那么在其他条件不变的情况下，long 期权，时间流逝，期权的价值-0.5。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，可以通过【点赞】来让我们知晓。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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