皮同学2020-11-19 22:56:31
皮同学这道题哪里有说要求transaction cost 最小哦？ 另外，***老师复习课上说，对于波动大的资产，应该减少range（坏孩子要管的严一点），这里risk 高的资产，不是意味着波动大么，虽然从transaction cost的角度，的确应该让range大一些，但range大了，精确度和稳定性就小了，这道题和洪老师的理论有冲突，该怎么办
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Johnny2020-11-20 21:37:43
Johnny同学你好，站在实际角度出发是要考虑交易成本的，我们这里是建议按照题目的思路出发，如果资产波动性高的话就更容易偏离target，那如果区间设的很窄就会导致频繁的rebalance，使得交易成本上升。
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那如果考试时问关于波动性大的资产，应该回答corridor大一点还是小一点呢
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同学你好，这个还是得看题目条件。如果题目已经说了不考虑交易成本，那么range就窄一点。如果题目没有说的话那么是要考虑交易成本的，因为这个更加符合现实
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