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皮同学2020-11-19 22:47:37

这道题如果要符合B和C的要求，是不是MVO结果里面的各类资产weights要和global market的一样？

回答（1）

Johnny2020-11-20 21:10:26

同学你好，一般情况下反向优化是以市场上当前权重为基准，并以此反推出隐含收益率，而black-litterman是在reverse optimization的基础上加上了分析师自己对于收益率的观点，但他们都是以全球市场上各资产大类市值作为权重的
 

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