陈同学2020-11-19 21:47:28
陈同学为何holding based 适合turnover 低的
回答（1）
开开2020-11-20 14:17:55
开开同学你好，因为holding based的归因他是不考虑measurement period中由于交易所产生的影响的。对于turnover高度portfolio，因为评估期中发生的交易很多很频繁，很可能导致归因出来的结果捕捉不到交易的影响，和实际的return不一致。而像被动策略这样turnover小的，那交易影响小，holding based归因出来的偏差也不算大。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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