阿同学2020-11-19 19:29:34
阿同学请问到底是全买Tracking error低还是抽样买低
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Chris Lan2020-11-20 09:15:59
Chris Lan同学你好
如果是full replicate那组合就跟基准非常像，所以tracking error是更小的。
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讲义上不是有一张full全买导致TR高的图嘛 是因为手续费 rebalance cost导致的，所以sample会低，股票里又说optimizer是最低的TR 有点晕
Nicholas2020-11-23 09:35:22
Nicholas同学，早上好。
不同的科目在描述同一问题的角度可能不同。
固定收益中我们说随着加入的债券越来越多可能会导致Tracking error增大的情况，那么这个要具体根据题目表述来判断。
加油，祝你顺利通过考试~
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