倪同学2020-11-18 23:24:22
倪同学老师，麻烦解释一下optimization method，谢谢
回答（1）
开开2020-11-19 13:22:43
开开optimization的过程其实就是用成分股的历史数据输入到一个最优化的模型（比如求什么样的比例可以使得tracking error最小）中，求解出每个成分股该有的权重。当然，这个模型因为求出最优解的时候是用的历史数据，所以当市场再运行一段时间，原来的最优解可能就不是最优的了，那么这个时候就需要rebalance。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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这种方法属于passive吗？我看在passive的题里它好像都出现了
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同学你好，optimization是一种构建portfolio的工具，不仅会在passive strategy中用到，在主动的量化策略中，根据基金经理设定的条件去生产组合成分的权重也会用到optimization的。
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