郑同学2020-11-18 21:50:32
郑同学老师你好，Asset allocation关于reversed optimization这一块，有如下几个问题： 1. 是否也可以像resample optimization一样可以diversify，我认为是可以的； 2. 是否也必须假设return的normal distribution，我认为也是必须的； 3. reversed optimization也只是diversify asset class，并不能针对factor进行diversify。我认为是对的。
回答（1）
Johnny2020-11-19 16:34:54
Johnny同学你好
1.reverse optimization的出发点是基于资产大类的市值，以此作为各资产的权重，并反推出隐含收益率。所以是否分散化是要看当前各资产的市值。一般来说资产大类如果根据当前市值进行权重的话，那么是可以起到分散化效果了。
2.return可以不是正态分布，他是隐含的收率率。
3.这个说法没啥问题
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，可以通过【点赞】来让我们知晓。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片