安同学2020-11-18 21:02:16
安同学R23原版书后习题第九小题，factor-based会造成concentrated risk exposure吗？factor based不是避免了风险叠加吗？为什么还会带来风险集中？
回答（1）
开开2020-11-19 16:02:03
开开同学你好，factor-based策略不能和风险分散划等号的呀。这边McMahon他建议采用的是passive factor-based momentum strategy,那很明显这个策略会在momentum 这个risk factor上的风险是集中的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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