郭同学2020-11-18 17:57:16
郭同学老师，收益率曲线的微小平行移动到底是不是免疫策略成功的前提呀？洪老师说是充分非必要条件，不是微小平行移动也有可能成功，但是这种极端巧合的情况是不是可以忽略不计啊？
回答（1）
Nicholas2020-11-19 10:58:41
Nicholas同学，早上好。
duration只适用于收益率曲线的微小平行移动(small paralleled shifts in the yield curve)，如果是收益率曲线的较大变动，此时应该加入convexity因素。
极端情况可以忽略，只需要记住结论在定性题中可以判断即可。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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