郭同学2020-11-18 10:54:19
郭同学老师，题干里的表格应该怎么读呀？F1，F2和i，j分别代表Global Equity/Bonds，Markt 1，2吗？
回答（1）
Nicholas2020-11-18 14:52:16
Nicholas同学，下午好。
这里矩阵可以写成F1，F2，那么对应的就是敏感性。
上面的表中，矩阵从左往右，从上往下就是0.0225，0.0022，0.0022，0.0225；
下面的表中，矩阵上方数据是1.2，0；左边数据是0.9，0；
那么将上述数据相乘，Cov=1.2*0.9*0.0225+0*0.9*0.0022+1.2*0*0.0022+0*0*0.0225
=0.0243
具体也可以参见截图
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