安同学2020-11-17 22:54:22
安同学原版书后习题r35的第九小题，为什么答案是c?这个factor的贡献不是负的吗？
回答（1）
开开2020-11-18 13:30:44
开开同学你好，归因出来portfolio在这个因子上是负贡献，就是因为他在配置的时候在这个因子上的exposure是负的，相对于benchmark也显著低配。但我们看factor return这一项，在三个选项中momentum的因子收益是最高的，如果组合在这个因子上的暴露再多一点，就可以提供更多的收益。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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