李同学2018-04-01 19:57:47
李同学reading 24中，29页中最后一个公式，effective portfolio duration公式是什么意思？
回答（1）
Irene2018-04-02 14:11:32
Irene同学你好
是这个公式吗？
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这个就是简单证明一下duration的变化。
effective duration指的是变化后的duration，duration指的是变化前的duration。
可以参见后面一道例题。题目中要求把6的久期变成7，要增加1.67million的债券。那么这个时候，这个公式用11.67（新买债券后的市值）除以10million（购买债券前的原市值）*6（原有久期），得到现在近似的portfolio的久期，近似7了。
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