郑同学2020-11-15 23:45:47
郑同学老师你好，行为金融学2013年的A题目，这道题答案主要是围绕着行为金融学和传统金融学关于risk averse和risk seeking的区分。答题的话，将traditional finance全都是risk averse，拥有self control， 会贝叶斯公司等等不难。 但是在讲到siosan这个人risk seeking和risk averse的时候，BF中说的是面临gain展示的是risk averse，这里面他的option这一块她认为是有gain的，答案写的这块对应着risk seeking。而BF中说面临loss的时候显示的是risk seeking，但是题目总这个人在低概率地震的区域买保险，明显的行为是risk averse。 我觉得答案和BF的理论写反了啊。
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Vito Chen2020-11-16 10:54:36
Vito Chen同学你好。
这道题目考的是双弯曲线，描述的是当曲线从concave到convex的这个过程。
买期权，低概率高收益，risk seeking，风险追求；
买地震保险，低概率低收益，risk averse，风险厌恶。
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你说的这两个行为：买期权是risk seeking，买地震保险是risk averse我没有异议。但是如果是按照双弯曲线来解释，双弯曲线是按照绝对的wealth进行分类的，一个人一个wealth状态怎么可能是在双弯曲线既体现concave又体现convex呢？
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这里确实会产生困惑，这个例子描述的是从concave到convex这段转换的过程中的风险偏好度。
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好的 谢谢老师 我就当自己明白了 我觉得这个题目确实比较奇怪。
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加油哦
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