星同学2020-11-15 23:08:25
星同学老师好，麻烦讲一下case 10第二题，delta部分不太懂，谢谢！
回答（1）
Kevin2020-11-16 15:42:49
Kevin同学你好！
call delta范围：0到1，ATM大约是0.5，越是in the money，delta越大，趋于1；越是out of money，delta越小，趋于0；
put delta范围：-1到0，ATM大约是-0.5，越是in the money，delta越小，趋于-1；越是out of money，delta越大，趋于0；
short straddle，就是short ATM call，short ATM put。因此整个组合的delta接近于0。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
谢谢，另外请问long和short会影响delta正负吗？
- 追答
-
同学你好！
delta是期权本身的属性。long和short 相当于在delta前加正负号。
比如short call，就是-delta_call, 组合的delta为负。比如short put，就是-delta_put, 组合的delta为正。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片