陈同学2018-03-31 11:11:51
陈同学关于resampled MVO里的concave bumps，纪老师这张图的纵轴是E(R)，而讲义PPT里的纵轴是Asset allocation (%)。那concave的意义就完全不同了啊
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Irene2018-04-02 11:53:57
Irene同学你好。
我们需要找老师确认一下。谢谢理解。
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同学你好。抱歉过了这么久回复，谢谢你的耐心等待。纪老师说：因为不断做MCS，所以随着风险的上升，模拟出来E(R)可能是下降的，对应的asset allocation（%）也是有可能下降的。做模拟的过程当中可能会出现concave的情况，但是不一定一定是concave。
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