郑同学2020-11-14 22:57:28

老师你好，关于passive factor based strategy（smart betha），kaplan有一道题目讲了一个由4000支全世界发达国家的股票构成的index，问是否适用passive factor based strategy， 答案给的不适合，是因为index 太broad了，范围太广了。请问smart betha有这种问题，就是不适合指数股票太多的情况么？ 我看了下我们课件没有说的很清楚。 他还有一个说法就是相比于traditional market cap weighted strategy，smart betha也在factor的selection，weighting等方面拥有同样的transparency，请问这种说法是正确的么？ 我的理解是traditional market cap weighted strategy可以知道每一只股票的权重，是非常透明的。但是smart betha并不知道股票的分布，只是强调factor。