郑同学2020-11-14 22:38:10

老师你好，请教两个问题： 1. 书上讲到了full replication 的特点就是high trading cost。这个也不难理解，就是完全复制指数，必定要针对一些不liquid的security产生高的交易成本，而且rebalance的时候成本也很高。 但是如果说指数里面股票数量不多，只有几十个或者100多个，并且都是liquid的股票，请问这时候也会有high trading cost么？ 2. 关于optimization和stratified是否能混合使用，我再kaplan里面看到一道题目是可以。但是书上讲到混合使用只说了两种情况，就是full replication＋stratified和full replication ＋ optimization, 没有提到optimization和stratified是否可以混用，请老师确认一下。