沈同学2020-11-14 12:43:44
沈同学老师，kanplan上用YTM 和yield差分，模考题用spread和duration差分，到底用哪个
回答（1）
Chris Lan2020-11-16 17:44:32
Chris Lan同学你好
在进行spread确定的时候有两种方法。第一种是通过线性插补算出一个跟风险债到期时间相同的国债YTM，然后用国债YTM和风险债YTM轧差，得到spread。
另一种是没给你国债数据，给你的是几个风险债的spread。这种情况处是基于relative analysis进行判断的，所以是用duration和spread进行线性插补得出相对合理的spread是多少。这种情况是用不了方法1的，因为题目没给你任何国债的信息。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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