gaoyang2020-11-13 16:19:52
gaoyang老师，我想问有关swap调duration。什么时候要除100呢？图二里除了100，但是题干里面没有交代。还是说MD的不用，BPV的都要除？不管题干如何交代？
回答（1）
Nicholas2020-11-14 14:18:35
Nicholas同学，下午好。
其实这里的逻辑是相同的，我们看到衍生品中的公式是用（目标久期-投资组合久期）*MV/互换的久期，而在固定收益中用的公式是（目标BPV-投资组合BPV）*MV/Swap BPV/100。那么通常固收中给的Swap的PBV是每100元的，因此这里要除以100。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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