米同学2020-11-11 18:24:06
米同学百题Case1问题5, 请问老师, 假设全球有ABCDE五类资产, 我有资产A的头寸, 资产A与全球所有资产的相关性(只能是两两), 都很低, 那么仅包含BCDE四类资产的组合如何与仅包括资产A的组合有较高的相关性? 可以的话能不能举个例子, 谢谢.
回答（1）
Johnny2020-11-11 19:49:44
Johnny同学你好，这里可以参考二级数量科目中的多重共线性，Y=a+b1X1+b2X2+error，多重共线性的就是X1不能显著解释Y，X2也不能显著解释Y，但是b1和b2两个加起来就能解释Y了，所以多重共线性的特点就是系数的t值不显著（系数解释力度不行），但是R平方和F值高（整体方差解释力度强），这里Y就是A，X1和X2就是B和C。所以有可能A与B、A与C时不显著相关的，但是A与B和C的结合是会有显著相关的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，可以通过【点赞】来让我们知晓。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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嗯您说的有道理, 这个我确实没考虑到, 感谢!
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不客气
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