156***052020-11-11 06:39:04
156***05对于illiquidity premium 何时加的问题，不止一个老师回答说Fully integrated和Fully segmented时，需要对应每种情况考虑非流动性溢价，但是视频里老师的解法和答案解析都是先将普通的rp加权加总，然后才加上illiquidity premium.，虽然算出来的答案一样，但是步骤还是有差异，究竟哪种更好呢？
回答（1）
Johnny2020-11-11 10:35:04
Johnny同学你好，其实这两个是一样的。因为fully integrated以及fully segmented的权重之和是1，比如fully integrated占比50%，fully segmented占比也是50%，illiquidity premium是5%，那么每种情况分开看的话那么结合后的流动性溢价就是5%×50%+5%×50%=5%。要是按照老师算法在最后直接加上illiquidity premium的话也是直接加5%，两者并没有区别。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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