岳同学2020-11-10 16:54:58
岳同学想請問這題中March 的 annualized volatility 是最大的，為什麼可以說他是the best risk-efficient?
回答（1）
开开2020-11-10 18:05:21
开开同学你好，判断是不是risk-efficient不是看组合绝对波动率的大小的，而是要看active risk 和active return是否匹配，这边说了三个基金的表现和benchmark 差不多，所以active return是差不多的，这种情况下March active risk最小所以他最risk-efficient。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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