王同学2020-11-10 11:41:01
王同学第十个case 10-F中，***老师在基础课里强调原来用D计算权重，而现在用maturity计算。请老师明确一下。
回答（1）
Chris Lan2020-11-10 20:10:25
Chris Lan同学你好
这是两种算法，如果用线性差补出国债YTM来算G-spread，这时候用到期时间作为权重来线性插补出国债的YTM。另一种是给你好多风险债，问你relative analysis，这时候用duration的比值，去比spread的比值，来差补出目标风险债的相对合理的spread，第二种方法没给你任何国债信息，你是插补不出国债YTM的。
这是两种不同的场景，注意不要混淆了。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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