刘同学2020-11-10 09:47:31
刘同学Mock1 5A 请问这个求leveraged equity duration 1.什么时候需要考虑(i/y)呢？ 有很多题都没有这一项 2.这个比值说是75bp 为什么是直接乘以0.75 不是0.0075呢?
回答（1）
Chris Lan2020-11-10 20:07:29
Chris Lan同学你好
在计算equity 的duraton的时候要考虑，因为这里的delta i是负债利率的变化75BPS，而delta y是资产利率的变化100BPS。两者都是BPS为单位，所以delta i/delta y=75bps/100bps=0.75
这里的计算过程他是省略了，所以看不太出来。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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