袁同学2020-11-08 22:07:23
袁同学真题的2005年的B 问，在新的收益和标准差的要求下，为什么这个使用的是无风险资产和5 ，而不是按照上一题的逻辑取两个在目标收益率上和下的6 和7 呢？
回答（1）
Johnny2020-11-10 14:00:07
Johnny同学你好，因为这道题目要求是要根据tangency portfolio来构建，而A问是让你从corner portfolio中来选择两个去结合。tangency portfolio是有效前沿中夏普比率最大那个，也就是portfolio 5，它的结合方法是和无风险资产相结合。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能帮助你理解知识点，可以通过【点赞】来让我们知晓。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片