帆同学2020-11-08 15:00:01
帆同学22题，这里说是有欧元资产，所以当时的对冲远期合约就应该是用欧元换瑞朗，但如果这个时候欧元升值的话不做对冲到期时同样的欧元不是能换更多的瑞朗？那这个对冲不应该是亏了吗？怎么会有roll yield
回答（1）
Kevin2020-11-09 15:06:45
Kevin同学你好！
roll yield和是否对冲无关。
比如long future，不论是否持有现货。backwardation时，roll yield=(S-F)/S>0；
现在是欧元敞口，short future，contango，roll yield=-(S-F)/S>0；(负号表示short)。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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