安同学2020-11-07 20:38:26
安同学权益的case5的第二小题，问的是active return差异大，那是不是应该用information ratio乘以tracking risk？这样算出来才是active return，答案就只看information ratio是不是不太对？
回答（1）
开开2020-11-09 14:06:56
开开同学你好，这道题问的是，哪个策略在给定一定的tracking error的情况下，active return最小。所以我们不能只看ACTIVE RETURN的绝对大小，还得使得tracking error可比，information ratio就是tracking error调整后的active return，所以看information ratio哪个小就选哪个。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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