安同学2020-11-07 20:35:22
安同学固定收益case9的第二小题，请问是应该看哪个数字和portfolio差距比较大？duration还是contribution of spread duration?
回答（1）
Nicholas2020-11-09 11:22:20
Nicholas同学，早上好。
这里主要看Contribution to Spread Duration。我们在关注信用债券，或者是信用利差的时候，主要关注的是Contribution to Spread Duration，因为这个指标既考虑了Spread duration，也考虑了权重的贡献。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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