郭同学2020-11-07 17:59:26
郭同学delta越低Option越便宜这个知识点好像没讲过呢 能解释一下嘛?
回答（1）
Kevin2020-11-09 15:42:27
Kevin同学你好！
虚值期权执行价格偏离股票的现价越远，说明到期时变为实值期权的可能越小。因此需要付出的期权费就越少，即期权越便宜。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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老师你没回答我的问题呀，我说的是Delta不是X
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同学你好！
call delta范围：0到1，ATM大约是0.5，越是in the money，delta越大，趋于1，期权费越贵；越是out of money，delta越小，趋于0，期权费越便宜；
put delta范围：-1到0，ATM大约是-0.5，越是in the money，delta越小，趋于-1，期权费越贵；越是out of money，delta越大，趋于0，期权费越便宜。
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只有long call和short put符合你的描述吧
short call和long put都是越ITM，Delta越小呀
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同学你好！
前一个回答描述的是期权本身的性质，long和short只是在前面加正、负号。put delta本身是负的，趋于-1是变小。你说的是绝对值的大小，注意区别。
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