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朱同学2020-11-07 16:36:42

2016年Reema Darzi第二题，请问选择portfolio 4是因为4的sharpe比portfolio 3高，还是因为4的sharpe在所有portfolio中最高？

回答（1）

Johnny2020-11-10 16:55:43

同学你好，选择portfolio 4是因为他的sharpe ratio是所有组合中最高的，在有效前沿中夏普比率最高的组合叫做tangency portfolio，而portfolio 4是最接近tangency portfolio的。

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