袁同学2020-11-05 23:45:21
袁同学真题2012年的case8的第C问， （1）bonds上涨了10%，为什么不能按照期初0.87的汇率转化成PLN，然后在这个基础上上涨10%呢？ （2）为什么这个题目是short forward ，答案是直接按照short 进行计算的？
回答（1）
Kevin2020-11-06 09:42:21
Kevin同学你好！
2012 Q8只看到A、B两问，再确认一下具体是哪题哈。
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不好意思，是2011年case8的C问
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同学你好！
1.portfolio denominated in LHS，就是上涨都是以LHS计的。因此需要期初和期末乘以不同的汇率调整，不能按你说的那样直接乘以110%；
2.持有资质，而且是currency-hedged，所以是short forward。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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