袁同学2020-11-05 16:35:19
袁同学Long call on bond 是增加convexity，long put on bond 也是增加convexity； Long call on bond 是增加duration；long put on bond 是降低duration； convexity 可以根据图形去判断，但是对duration的影响如何理解和记忆？
回答（1）
Johnny2020-11-05 17:10:20
Johnny同学你好。Duration有个简单粗暴的记法，long call on bond如果行权就买到债券了，原本没债券，现在行权后手上多了债券就会有duration，duration就上升了。Long put on bond如果行权就把债券卖了，原来手中有债券就会有久期，现在卖掉了那么这个久期也就没了，久期就下降了。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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