米同学2020-11-05 10:55:28
米同学Casebook 2017年, Q9, 问题A. 这个答案很奇怪, 首先题目中只问了reinvestment risk, 但是对portfolio 1的解答中还答了credit risk(spread duration), 所以真实情况下有这个必要吗?? 回答没问的问题?? 况且答案在答portfolio 3的时候, 也没有说关于这个portfoliocredit risk的问题(portfolio 3的spread duration比portfolio 1的还要更大).
回答（1）
Johnny2020-11-06 15:53:45
Johnny同学你好，这是2017年的题目，然后固收在2018年进行了重写。我查了下2017年的考纲，他在讲述immunization时是提到spread duration的，而当前考纲在immunizaition时是不考虑spread duration，它是假设用到的债券都是不会违约的。所以问题A可以暂时跳过，不过2018年的题目需要好好掌握。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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好的, 谢谢老师.
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