开开2020-11-05 10:32:58

同学你好，这道题它问的是怎么说明fund偏离了大盘风格，而没有偏离成长风格。因为这个基金叫European large-cap growth吗，顾名思义它的风格就是大盘成长风格。我们来看这个基金在各股票市值分位上的配置情况（见图），从TOP quartile到bottom quartile,这四个分组里面的股票市值是越来越小的。而这个fund他和benchmark相比，在市值最大的那个quartile的配置比例只有33%，明显低于benchmark，而在后面三个市值偏中小的分组中的配置比例有明显相对benchmark超配，所以可以看出这个基金相对于benchmark他是超配中小盘的，因此偏离了他宣称的大盘风格。

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