安同学2020-11-04 20:29:11
安同学2020mock的上午题Q3的partA，如果是top down而且是absolute return，老师课上讲的应该要用allocation/selection risk attribution吧？为什么答案是这样的。
回答（1）
开开2020-11-05 14:21:49
开开同学你好，根据如何选择合适的risk attribution的方法，我们可以知道如果基金经理是top -down和absolute return的，那么就应该选择Factor’s marginal contribution to total risk and specific risk这种方法。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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