郑同学2020-11-03 22:09:17
郑同学老师你好，衍生品2012年Q8，B问题，这里面他最开始给了一个46m的股票和32m的债券，然后提到了用futures进行rebalance，像这种利用futures增加减少allocation，duration和betha，都不是真正的加仓减仓是吧，只是通过exposure的方式改变allocation，duration和betha，这样的话实际上经过rebalance之后，equity的value还是46m，bond的value还是32m， 这么理解对么？
回答（1）
Kevin2020-11-04 10:24:14
Kevin同学你好！
是的。股票和债券没有真正的买卖，而是通过衍生品，减少或增加敞口，然后调整duration或者beta，近似达到了调仓的结果。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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