安同学2020-11-02 16:00:42
安同学请问老师enhanced indexing具体是怎么做的？是不是类似于equity的分层抽样？
回答（1）
Nicholas2020-11-03 15:24:48
Nicholas同学，下午好。
两者有区别。
这里的Enhanced Indexing方法是匹配风险因子，匹配组合的风险因子，例如Size，Credit risk，Liquidity等，但是主要的风险敞口（Duration）不变。部分风险因子敞口可以细微调整以追求收益。
例如最近经济变差，信用利差扩大，那么应该增加与投资级债券相关的风险因子敞口，而降低与高收益债券相关的风险因子敞口。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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