AJH2020-11-02 05:38:34
AJHReading25的课后题里，第六题可以理解为第一笔交易中两支股票权重的改变不会影响active risk吗？ 第7题答案里说Although the active weights of particular securities did change between the initial position and the new position, the total absolute active weights did not change. 这个不是active share减少了1%吗
回答（1）
Kevin2020-11-02 11:44:35
Kevin同学你好！
第6题：active share时有提到过类似的例子，一般active share越高，active risk越高。但是overweight和underweight不同银行对active risk的影响比overweight和underweight不同类型股票的影响小，因为银行本身是相关性比较强的。
第7题：注意审题哈。先是trade back to benchmark，然后再多配少配不同板块的股票。多配少配银行，active share 1pp。多配少配不同板块，还是1pp，所以 active share相同。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片